Dariusz Wierzba – Trener, Kierownik szkolenia

Sylwetka konsultanta

Doświadczony analityk biznesowy, statystyk i twórca modeli statystycznych. Posiada szerokie doświadczenia zawodowe w branży usług doradczych. Realizował zadania jako niezależny ekspert, konsultant, a wcześniej kierownik zespołów analitycznych w Bankach. Rozumie złożone problemy z zakresu zaawansowanej analizy statystycznej. Posiada doświadczenie w zakresie: rozwiązywania problemów z użyciem metod statystycznych, prowadzenia projektów analitycznych, wdrożeń systemów analityczno-raportowych. Ostatnio wdrażał system do prognozowania zmian cen nieruchomości (Związek Banków Polskich), system do automatycznego monitorowania i diagnostyki modeli statystycznych (ING Bank Ślaski). W ostatnim okresie szczególnie aktywnie uczestniczy w projektach związanych z tworzeniem metodyki i wdrożeń testów warunków skrajnych.
Obok kariery zawodowej w sektorze finansowym i branży usług doradczych posiada doświadczenia akademickie. W 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Nauk Ekonomicznych m.in. ze stosowania technik ilościowych w ekonomii.

Wykształcenie

1998-2006 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Doktor Nauk Ekonomicznych: Katedra Bankowości-Finansów
2000-2001 - University of Illinois at Urbana-Champaign
Stypendium Polsko Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta
1999-2000 University of Oxford – Said Business School
Stypendium Fundacji Batorego
1993–1998 Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Magister: Specjalizacja informatyka i ekonometria

Doświadczenie zawodowe/ Realizowane projekty

ING Bank Śląski
Opracowanie i wdrożenie rozwiązania do przeprowadzania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego. W ramach projektu: wykonanie audytu, integracja danych, opracowanie metody uwrażliwiania zmiennych niezależnych, budowa modeli statystycznych, wdrożenie narzędzia automatyzującego proces testów warunków skrajnych, wdrożenie systemu analityczno-raportowego.

Centrum Amron (Związek Banków Polskich)
Opracowanie i wdrożenie systemu prognozującego zmiany cen zabezpieczeń hipotecznych dla nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. System generuje raporty dotyczące wartości zabezpieczeń hipotecznych. W ramach projektu odpowiedzialny za opracowanie koncepcji i realizację prac projektowych: integracja danych, przygotowanie zbioru danych do analiz, zdefiniowanie jednorodnych segmentów, wytypowanie zmiennych predykcyjnych, budowa modeli ekonometrycznych, wdrożenie modeli do produkcji, budowa narzędzia analityczno-raportowego.

Ministerstwo Finansów,projekt e-cło
Wdrożenie modułu statystycznego do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem (ZISAR). Celem projektu było wdrożenie systemu analitycznego do analizy dużych zbiorów danych pozyskiwanych z wielu rozproszonych źródeł oraz budowa przykładowych modeli oceny ryzyka wystąpienia nadużyć i zagrożeń. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Ministerstwa Finansów.

ING Bank Śląski

Wsparcie budowy DataMartu używanego do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze ryzyka kredytowego. Projekt i wdrożenie integracji danych (ETL), z różnych źródeł. Wdrożenie zaktualizowanych algorytmów kalkulacji odpisów aktualizacyjnych, kapitału regulacyjnego i ekonomicznego z tytułu ryzyka kredytowego i ryzyka kredytowego kontrahenta dla segmentów detalicznych i korporacyjnych Banku.
Financial Services Authority (Londyn, Wielka Brytania)
Stworzenie metody i wdrożenie procesu pomiaru rezerw dla portfeli hipotecznych banków w Wielkiej Brytanii w 5 letnim horyzoncie scenariusza testów warunków skrajnych. W efekcie projektu powstał wewnętrzny model nadzorczy, który pozwalał na oszacowanie poziomu rezerw dla każdego Banku.
W ramach projektu wykonane zostały następujące prace: integracja danych, budowa modeli statystycznych, przeprowadzenie procesu testów warunków skrajnych, wdrożenie narzędzia do produkcji.

Invest Bank

Budowa i wdrożenie rozwiązania pozwalającego na aktualizację wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych. W ramach projektu zostały wykonane następujące prace: opracowanie koncepcji, budowa narzędzia z wykorzystaniem zewnętrznych baz danych, budowa modeli statystycznych, opracowanie koncepcji testów warunków skrajnych dla cen nieruchomości, wdrożenie systemu aktualizującego wartość zabezpieczeń hipotecznych.

Fortis Bank Polska

Budowa modeli statystycznych podających prawdopodobieństwo default’u dla kredytobiorców. Projekt obejmował etapy przygotowania danych, opracowanie metody, budowę modeli, zarządzanie projektem.

Fortis Bank Polska

Wdrożenie rozwiązania pozwalającego na aktualizację wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych. Opracowanie metody z wykorzystaniem zewnętrznych baz danych, wdrożenie narzędzia automatyzującego proces, zarządzanie projektem

Fortis Bank Polska

Model ryzyka branżowego. Projekt obejmował opracowanie metody oceny ryzyka branż polskiej gospodarki z wykorzystaniem zewnętrznych baz danych, budowa modeli, wdrożenie narzędzia, zarządzanie projektem.

Hellenic Bank (Cypr)

Przegląd istniejących modeli, ujednolicenie miar i definicji, wprowadzanie jednolitych zasad tworzenia i monitoringu modeli, opracowanie metod zarządzania ryzykiem modeli, wdrożenie narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem modeli, przygotowanie i opisanie miar i testów modeli, wdrożenie środowiska raportowego, zarządzanie projektem.

Obsługa komputera

Systemy: Windows
MS Office: Word, Excel, Access, PowerPoint
Pakiety komputerowe: SAS, R