Marcin Żółtkowski – Trener

Sylwetka konsultanta

Doświadczony menadżer, programista i trener z wiedzą statystyczną i doświadczeniem programistycznym w różnorodnych narzędziach. Przez wiele lat zajmował się doradztwem dla firm z sektora finansowego oraz dużych przedsiębiorstw specjalizując się w obszarze analizy statystycznej i modelowania ryzyka. Tworzył także skuteczne modele skłonności do zakupu znacząco zwiększające skuteczność kampanii sprzedażowych. Pasjonat rozwiązywania złożonych problemów biznesowych przy użyciu metod analizy danych i nowoczesnych technologii.

Wykształcenie

2001 – 2004 Studia doktoranckie w Kolegium Analiz Ekonomicznych (SGH)
1999 – 2004 Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Tytuł Magistra: Matematyka
1996 – 2001 Szkoła Główna Handlowa, Tytuł Magistra: Finanse i Bankowość

Doświadczenie zawodowe/ Realizowane projekty

BD Polska 09.2017 – obecnie
Director of Data Science & Risk Management,
Capital Service S.A. – agregacja i analiza danych. Selekcja zmiennych z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Przygotowywanie modeli predykcyjnych.

EY, 2014-2017
Manager, Analityk Biznesowy/Programista, realizowane projekty:
Globalny bank – Walidacja modeli ryzyka kredytowego (Basel/IRB, IFRS9)
Duża instytucja finansowa – Strukturyzacja i wycena CDS
Mały polski bank – Walidacja modelu scoringowego
Duży bank amerykański – Walidacja ilościowa modelu ryzyka operacyjnego (AMA)
Wiodące banki amerykańskie – analiza zgodności z wymogami regulacji fair lending
Średniej wielkości polski bank – Budowa modelu skłonności do zakupu dla kredytów gotówkowych sprzedawanych w kampanii cross-sell. Istotne zwiększenie skuteczności sprzedaży.

Finalyse, 2006-2014
Country Manager, Analityk Biznesowy/Programista, realizowane projekty:
PZU – budowa statystycznego modelu ratingowego dla usługi credit insurance.
Finalyse Group – Rozwój narzędzia IT do wyceny instrumentów strukturyzowanych i raportowania zgodnego z regulacją EMIR.
Euler Hermes – Techniczna i funkcjonalna dokumentacja modelu ryzyka kredytowego
Alior Bank – Walidacja modeli scoringowych dla klientów indywidualnych i segmentu mikro.
Domy maklerskie – Audyt systemu zarządzania ryzykiem, analiza luk oraz przygotowanie poprawionych procedur zarządzania ryzykiem i pomoc w przygotowaniu do BION.
PGNiG Energia – Przygotowanie procedur zarządzania ryzykiem walutowym i płynności oraz przygotowanie metodologii stress testów i back testów.
Frontex – szkolenia dla Agencji Unii Europejskiej z zakresu statystyki, analizy danych i obsługi Excela.
Sahara Group Geneva – Implementacja narzędzia FEA Value at Risk dla portfela instrumentów finansowych rynku energii.
Bank Polskiej Spółdzielczości – Przygotowanie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem operacyjnym (AMA).
Play – Stworzenie modelu anty-fraudowego.
Kredyt Bank – Rozbudowa modeli PD i LGD o czynniki makroekonomiczne i ryzyko kursów walutowych.
Fortis Bank Holandia – Wdrożenie metodologii VaR w banku
ING Belgia – Udział w rozbudowie narzędzi do wyznaczania i raportowania ryzyka rynkowego dla instrumentów opartych o stopę procentową.
Fortis Bank Polska – Tworzenie modeli ratingowych dla segmentu SME.
Amsterdam Trade Bank – Stworzenie systemu do oceny ryzyka płynności i ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej.
Fortis Bank Bruksela – wdrażanie modelu KMV do oceny ryzyka portfela kredytowego.

Asseco Poland, 2003-2006
Doradca prezesa, realizowane zadania:
Udział w projektach związanych z pracami nad systemami dla sektora bankowego, między innymi:
• System obsługi Departamentu Skarbu.
• System scoringowy.
• System do zarządzania projektami.
Analiza oprogramowania firm zewnętrznych, praca w zespole doradczym w zakresie umów z firmami zewnętrznymi.

SGH, 2000-2001
Asystent stażysta, prowadzenie ćwiczeń z ekonometrii i procesów stochastycznych


Obsługa komputera


Systemy: Windows
Pakiety biurowe: Word, Excel, Access, PowerPoint
Pakiety: SQL Server, Power BI, SAS, R-Project
Języki programowania: C++, C#, JavaScript, Python, R, SAS, Matlab, SQL, VBA